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Por favor trate de acceder desde Internet Explorer a la página del SAT: https://portalcfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ como si fuera a descargar los archivos XML manualmente, probablemente puede ser alguna configuración de JAVA, si es la configuración desde el Internet Exlorer lo podrá configurar. Después de configurarlo vuelva a abrir el programa de descargas masivas y verificar que funcione correctamente.